Trésorerie, Liquidité et ALM
Dans un environnement marqué par des exigences réglementaires renforcées, des tensions potentielles sur les marchés de financement et des variations rapides des taux d’intérêt, la gestion de la trésorerie, de la liquidité et du bilan constitue une fonction stratégique pour les établissements bancaires.
Cette formation permet de comprendre les mécanismes de financement bancaire, les enjeux de gestion de la liquidité, les principaux indicateurs réglementaires ainsi que les interactions entre les équipes ALM (Asset & Liability Management) et les activités de marché.
Public visé
Nouveaux entrants dans les métiers Finance, Risques, Trésorerie ou ALM.
Équipes Front Office, Middle Office et Back Office souhaitant mieux comprendre les contraintes de bilan.
Contrôleurs financiers et équipes de pilotage de la performance.
Auditeurs internes et consultants intervenant dans le secteur bancaire.
Toute personne souhaitant acquérir une vision globale des problématiques de gestion du bilan bancaire.
Objectifs et compétences visées
- Comprendre le rôle de la fonction Trésorerie et ALM dans une banque.
- Identifier les principales sources de financement d'un établissement bancaire.
- Analyser les mécanismes de gestion de la liquidité à court et long terme.
- Comprendre le fonctionnement du transfert de liquidité et de la tarification interne (Funds Transfer Pricing).
- Maîtriser les principes et enjeux des ratios réglementaires de liquidité et de risque de taux.
- Appréhender les interactions entre les fonctions ALM, Trésorerie et Global Markets.
- Évaluer l'impact des décisions de bilan sur la rentabilité et le profil de risque de la banque.
Pré-requis
Aucun pré-requis
Programme
Les fondamentaux de la Trésorerie bancaire
- Rôle de la fonction Trésorerie
- Les activités de financement de la banque
Gestion de la liquidité et Funds Transfer Pricing (FTP)
- Les enjeux de la gestion de la liquidité
- Le transfert interne de liquidité
- Pilotage de la rentabilité
Les ratios réglementaires : LCR, NSFR et IRRBB
- Le Liquidity Coverage Ratio (LCR)
- Le Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Introduction à l’IRRBB
Interactions entre l'ALM et les activités de marchés
- Positionnement respectif de l’ALM et des Global Markets
- Gestion du risque de taux et couverture
- Collaboration entre les équipes
- Évolutions récentes
Intervenants
Marc Landon
Prochaines sessions
- Dates à venir
jamais oser le faire... écrivez-nous !
(On est très sympa)
Si vous souhaitez nous appeler : 07.67.12.42.94