Bilan, fonds propres et risques bancaires
Durant ce séminaire d’une demi-journée, vous aborderez le bilan et les fonds propres. Une partie de la formation traitera des différents risques bancaires tels que les risques de contrepartie, opérationnel, de marché et de liquidité !
Les bases de ce séminaire offrent une compréhension de la composition du bilan bancaire ainsi que de la nature fonds propres.
Public visé
Ce séminaire est ouvert à tous.
Objectifs et compétences visées
- Savoir de quoi est constitué le bilan d'une banque
- Comprendre le rôle des fonds propres de la banque
- Connaitre les risques et leurs impacts sur les fonds propres de la banque
Pré-requis
Aucun
Programme
Le Bilan
- L’actif
- Prêts clientèles
- Prêts aux banques
- Actifs financiers
- Caisse
- Le passif
- Dépôts clients
- Passif financier
- Titres de dette
- Dette auprès de banque
- Dette subordonnée
- CAPITAL
Les fonds propres
- Constitution des fonds propres : CET 1, Tier one, Tier two
- Rôle des fonds propres
Le risque de contrepartie
- Définition
- Exemples
- Couverture
- Impact sur les fonds propres : Du ratio Cooke à Bâle IV
Le risque opérationnel
- Définition
- Exemples : erreurs, fraudes, cyberattaques, litiges, etc…
- Couverture
- Impact sur les fonds propres : le retour aux méthodes forfaitaires
Le risque de marché
- Définition
- Exemples
- Couverture
- Impact sur les fonds propres : VaR, Stressed VaR, IRC, CRM
Le risque de liquidité
- Définitions
- Les ratios bâlois :
- LCR : Liquidity Coverage Ratio
- NSFR : Net Stable Funding Ratio
Méthode pédagogique
- Présentation
- Cas chiffrés de banques européennes
- Questionnements
Intervenants
Marc LANDON
Prochaines sessions
- Date à venir
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