2 jours
2100 €
Présentiel
Distanciel
Blended
Français / English

Pré-requis

Appréhender les marchés financiers

Dates

Aucune

Les produits dérivés complexes et les structurés ou comment s’exposer à une performance non directionnelle

avec Anne-Charlotte Paoli
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2 jours - 2100 € - Présentiel - Distanciel - Blended - Français / English

Pré-requis

Appréhender les marchés financiers

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Aucune
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produits-dérivés-complexes

We Figure est expert dans la formation professionnelle dans le domaine de la finance. Découvrez notre formation sur les produits dérivés complexes !

La performance de marché des investissements est souvent directionnelle et incompatible avec certains scénarios de marché plus complexe comme une faible volatilité ou une incertitude sur la tendance future. Les produits dérivés de seconde génération offrent des profils de performance atypiques. Ils peuvent être décorrélés des marchés et des profils de couverture sur mesure.

Au sein d’un produit structuré, des dérivés de seconde génération sont packagés. Ce dernier propose un investissement avec une performance sous forme de formule et avec une possible garantie totale ou partielle du capital garanti.

Dans ce séminaire de deux jours, vous aborderez avec Anne-Charlotte Paoli : les produits dérivés complexes.

 

Vous souhaitez améliorer vos connaissances et développer vos compétences dans ce domaine ? Alors, ce séminaire est pour vous !

 

Cette formation se déroule en présentiel, en distantiel ou en version Blended*. Pour cela, nous proposons des séminaires avec tous les outils pour ancrer les connaissances. En effet, nos formations englobent : des discussions interactives, des jeux, des questions-réponses, des études de cas, des travaux en groupe… Tout ce que peut permettre aux participants d’être les acteurs de leur formation.

*Optimisez votre approche d’apprentissage

Programme

Comprendre comment obtenir de la performance non directionnelle

  • Rappel des profils d’options vanilles
  • Combinaison d’options et formules de performances

Les options de seconde génération

  • Les options de seconde génération : les options exotiques, les options à limites, les options binaires (one touch, no touch)…
  • Combinaison d’options et  formules de performances

Construire un produit structuré simple à capital garanti

  • Pricing des obligations coupon zéro
  • Pricing des options
  • Construction d’un structuré à capital garanti

Comprendre comment offrir de la performance quand les taux d’intérêt sont faibles

à venir

Les différents mécanismes des produits structurés

  • Réserve de distribution de coupons
  • Autocall
  • Remboursement anticipé au gré de l’établissement financier
  • Point d’entrée Minimum ou optimisé
  • Performance cliquet
  • Levier ou amortisseur
  • Performance floorée ou capée
  • Performance moyenne, best of, worst of, rainbow, alpha
  • Altiplano
  • Himalaya
  • Volatilité target
  • Corridor ou range accrual
  • Multilook

Construire et valoriser un produit structuré d’indexation simple à stratégie directionnelle

  • Indexation simple de tendance haussière
  • Indexation simple de tendance baissière
  • Indexation simple de tendance moyennée
  • Indexation simple de tendance directionnelle callable

Valorisation mark to market en cours de vie

Construire des produits structurés d’indexation limitée à stratégie directionnelle

  • De type call ou put spread
  • De type straddle
  • De type strangle

Construire des reverse convertible simple et exotique

  • Reverse convertible (action, devise)
  • Reverse convertible à barrière
  • Reverse convertible avec une protection minimale du capital
  • Reverse convertible participatif

Construire des produits structurés à base d’options binaires

  • Structuré à barrière
  • Structuré à barrière avec dédommagement ou barrier rebatte
  • Structuré à plusieurs sous-jacent

Construire un produit structuré de corrélation

à venir

Comprendre les risques sur les produits structurés

à venir

Connaître Les key risk indicateurs du pilotage d’une activité sur produits structurés

à venir

Points forts

  • Le participant maitrisera tous les produits dérivés de seconde génération et sera en capacité d’en construire une combinaison offrant une performance complexe donnée.
  • De multiples analyses et jeux leur permettront de maitriser les mécanismes et constructions des produits structurés d’investissement.
  • Experte des techniques de marchés financiers et pédagogue avérée, la formatrice a été responsable de l’équipe de vente de produits structurés dans une grande banque d’investissement.