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2 jours
2200 €
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Les produits dérivés

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Comprendre, identifier, savoir mesurer et gérer un risque de taux

avec Anne-Charlotte Paoli
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2 jours - 2200 € - Présentiel - Distanciel - Blended - Français / English

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We Figure est expert dans la formation professionnelle dans le domaine de la finance. Découvrez notre formation sur la gestion d’un risque de taux !

 

Pourquoi le retour de l’inflation, le durcissement des politiques monétaires et la fin des taux longs négatifs inquiètent les entreprises et les investisseurs ? 

Parce qu’une variation de taux d’intérêt entraine une variation de la valeur de tout engagement de taux dettes ou investissements de taux et impacte bilan ou résultats.

Alors comment se préparer à une remonté des taux ?

 

Dans ce séminaire de deux jours, vous aborderez avec Anne-Charlotte Paoli : la compréhension, l’identification, la mesure et la gestion d’un risque de taux. Vous verrez comment gérer l’impact d’une variation des taux sur un bilan, résultat ou un portefeuille obligataire.

 

Vous souhaitez améliorer vos connaissances et développer vos compétences dans ce domaine ? Ce séminaire est fait pour vous !

 

Cette formation se déroule en présentiel, en distantiel ou en version Blended*. Pour cela, nous proposons des séminaires avec tous les outils pour ancrer les connaissances. Nos formations englobent : des discussions interactives, des jeux, des questions-réponses, des études de cas, des travaux en groupe… Tout ce que peut permettre aux participants d’être les acteurs de leur formation.

*Optimisez votre approche d’apprentissage

Programme

Les marchés de taux d’intérêts

  • Les besoins de financement des entreprises 
  • Comment se compose un taux d’intérêt ?
  • Le risque de taux d’intérêt et le risque de crédit
  • Marché primaire et marché secondaire 
  • Evaluation d’un Titre de Créance Négociable  
  • Evaluation d’une obligation 
  • Cours pied de coupon et coupon couru 
  • Calcul de taux de rendement interne 
  • La courbe de taux : TRI et interpolation linéaire 
  • Les taux variables 
  • Les taux futurs 
  • La courbe des taux de swap 
  • La courbe des taux zéro coupon 
  • Risque crédit et CDS 

La gestion du risque de taux

  • Identification du risque de taux 
  • Mesurer le risque de taux : sensibilité  , duration , convexité.
  • La gestion du risque de taux actif passif 

La gestion du risque de taux par les produits dérivés

  • Qu’est qu’un produit dérivé ?
  • Comment fonctionne un produit dérivé ?
  • Les 2 grandes familles de produits dérivés :
  • Les futures de taux :
  • o Calcul d’un taux futur
  • o Contrat forward
  • o Les FRA
  • o Le contrat futur Euribor 3 mois.
  • o Les swaps de taux
  • o Cross currency swap

Les options de taux

  • L’acheteur et le vendeur du CAP et du FLOOR
  • Pourquoi faut-il payer une prime ?
  • Evaluation d’une prime d’option de taux
  • Combinaison d’options de taux et couverture

Points forts

  • A partir de mises en situation et études de cas, les participants sauront intuitivement identifier les différents risques de taux et mesurer leurs impacts.
  • Une étude de cas récapitulative finale leur permettra d’appliquer et d’ancrer toutes les notions acquises progressivement
  • Experte des techniques de marchés financiers et pédagogue avérée, la formatrice a travaillé à la direction financière d’un grand groupe de BTP et a été Sales produits dérivés de taux au front office d’une grande banque d’investissement.

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