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Pour qui ?

Opérateurs de trésorerie ou repos, fonctions Risk manager, Gérant ALM

Pré-requis

Connaissances de base de la gestion actif/passif

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ALM : Gestion Actif / Passif

avec Thierry Javois
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1 jour - 1350 € - Présentiel - Distanciel - Français

Pour qui ?

Opérateurs de trésorerie ou repos, fonctions Risk manager, Gérant ALM

Pré-requis

Connaissances de base de la gestion actif/passif

Dates

Aucune
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Objectifs

  • Appréhender les différents risques de bilan
  • Mettre en place des solutions pour répondre aux différents risques identifiés

Programme

Rappels sur les notions de base

Les risques de l’intermédiation
  • Risque de crédit
  • Risque de liquidité ( Transformation )
  • Différentiels de rémunération entre emploi et ressources ( taux )
  • Risque de change.

Principes et outils de gestion des risques

Organisation de la banque
  • Fonction commerciale
  • Fonction ALM
  • La trésorerie
Adossement: les outils de gestion des risques
Transformation en taux
Transformation en liquidité
Trading book; banking book

Rappels sur la courbe de taux

Relation entre valeur des taux et leurs maturités
Origine et effets du risque de taux

Risque de taux 

Indicateurs
  • Gap et impasses : construction d’un GAP
  • MNI et sensibilité MNI : calcul de la marge: Exercice
  • VAN et sensi de la VAN : Exercice
 
Risque de taux spécifique
  • Risque de base
  • Risque de fixing
Dispositif réglementaire
  • Limites
  • Suivi
Gestion du risque de taux et normes comptable
  • Opérations de couvertures Exercice
  • Normes IFRS

Les taux de cession internes

Rôle de l’ALM
Objectif des TCI
Détermination des TCI
Limites des TCI
Exemples

Points forts

  • Séminaire présenté par un expert des marchés ayant participé à l'élaboration de certains modèles de gestion de risque de bilan

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